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農產品價格范文第1篇

    近年來，中國農產品價格在不斷波動中迅猛增長。從2006年初到2010年末，小麥的集貿市場價格由1.46元/公斤上漲到2.14元/公斤，大米價格由2.93元/公斤增長到4.41元/公斤，玉米價格由1.27元/公斤上升至2.12元/公斤，三者的漲幅分別為47%、50%和67%。同期，大豆的集貿市場價格由2006年1月的3.48元/公斤，經過反復波動后，增長至2010年11月的5.84元/公斤，漲幅達68%。當以美元計價時，由于人民幣對美元升值，中國農產品價格更是呈現出“瘋長”的態勢(圖1)。根據國家統計局的報告，2010年中國CPI的增長中，70%的漲幅是食品貢獻的，這就引起了社會各界對食品，特別是農產品價格問題的關注。

    造成中國農產品價格迅速增長的原因有很多，包括經濟發展和人口增長等長期趨勢，還包括農業生產成本上升、通貨膨脹預期等中期因素，以及貨幣超量供應、自然災害頻發等短期因素。當然，不能忽視的，還包括國際農產品價格波動與上漲的影響，本文注重對該方面因素的分析。

    2006年以來，國際農產品價格呈現出劇烈波動且迅速上漲的態勢。2006年1月的食品價格指數為106.06，2008年6月升至最高峰188.02，漲幅為77.3%；經過大幅下降之后，到2010年11月，食品價格指數恢復到173.35的高位。這一時期，玉米、小麥、大米、大豆等主要農產品的國際價格也迅速攀升，5年間漲幅分別為130%、64%、91%和115%(圖2)。國際農產品價格和中國國內農產品價格呈現出同步上漲的狀態，二者的波動也具有高度的一致性(圖3)，這似乎表明國內農產品受到了國際農產品價格的影響。并且，近年來中國在國際農產品市場上扮演著越來越重要的角色，農產品貿易額迅速攀升，意味著國際農產品價格可能會對中國農產品價格產生不可忽視的影響作用。

    那么，國際農產品價格是否對中國農產品價格具有顯著影響，如果有影響，其影響的機制是怎樣的，影響程度如何，同其他影響因素相比，國際農產品價格因素的重要程度如何？這些都是現有文獻未能深入挖掘的問題，而這些問題對于理解國內農產品價格波動、(輸入型)通貨膨脹的形成機制具有十分重要的理論意義，同時可以為中國各界積極應對國際農產品價格波動、維護國內糧食安全和物價穩定提供深刻的啟示。本文旨在對這些問題有進一步突破，探索國際農產品價格是否以及如何影響中國農產品價格，重點在于剖析影響程度并理清作用機制。

    本文其余部分結構安排如下：第二部分為相關文獻評述，第三部分為理論框架，第四部分介紹經驗分析方法與數據，第五部分報告經驗結果并進行分析，第六部分為結論性評述。

    二、文獻評述

    關于國內農產品價格同國際農產品價格之間關系的研究，主要是應用協整分析方法來檢驗兩個市場的價格是否具有協整關系。Alexander & Wyeth(1994)使用恩格爾—格蘭杰兩步法對印度尼西亞大米市場進行檢驗，發現其國內市場價格同國際市場價格之間具有長期整合關系。Dercon(1995)基于誤差修正模型(ECM)方法，對恩格爾—格蘭杰兩步法進行改進，以使其能檢驗短期的整合關系。在協整和誤差修正模型的基礎上，學者們又對方法進行了進一步完善，例如用Johansen檢驗代替兩步法(Goodwin，1992)，構建向量誤差修正(VEC)模型來判斷市場一體化程度(Asche，1999；Gonzalez，2001)，為克服遺漏變量和自相關問題對ECM的改進(Goodwin，2001)。

    

    圖1　中國農產品價格走勢(2002-2010年)

    

    圖2　國際農產品價格走勢(2002-2010年)

    

    圖3　中國和國際食品價格走勢(2002-2010年)

    國內學者應用上述技術，對中國農產品價格同國際農產品價格的關系做出了大量的研究。在較早的研究中，張巨勇等(1999)、武拉平(2000)使用相關分析、ECM等方法考察國內外各種糧食價格的整合程度，發現總體來說國內外市場整合程度不足，但也因糧食品種的不同而存在差異。近期的研究則大都證明了國內外農產品市場之間存在著高度的整合關系。丁守海(2009)使用Johansen檢驗和VEC模型，以四種主要糧食產品價格為觀測對象，發現國際糧價變動無論在長期還是在短期都會在相當程度上輸入我國。羅鋒、牛寶俊(2009)運用協整和VAR模型證實了國際農產品價格變動對國內農產品價格具有顯著影響，國際期貨價格的信息反應機制比進口價格傳遞的作用更大。

    與本文的研究目的相近的另一類文獻是，運用協整和ECM等方法檢驗中國或國際的農產品等大宗商品價格對中國整體物價水平的影響，即大宗商品價格同CPI之間的整合關系。盧鋒、彭凱翔(2002)使用VEC模型對中國糧食價格和消費物價之間關系的研究頗具代表性，他們發現1987年至1999年間通脹與市場糧價存在長期均衡關系，通貨膨脹在格蘭杰意義上影響了糧價變動，反之卻不成立。此后的一些研究借鑒了上述方法，但得出了不同的結論：吳泰岳(2006)認為農產品價格與通貨膨脹之間存在著長期均衡關系，并且是糧價引起物價變動而不是相反；劉小銘(2008)的研究則表明中國糧食價格同CPI之間存在雙向的格蘭杰因果關系。

    縱觀現有的文獻，考察國內農產品價格變動影響因素的研究大多采用定性分析，從統計數據或邏輯推理出發，對中國農產品價格波動進行解釋。在國內外市場整合及糧價與物價關系的研究中，早期使用協整等標準時間序列分析方法的研究對短期整合關系的考察較為欠缺，而使用VEC模型的分析雖然能考察整合程度并驗證短期整合關系，但僅限于對國內外農產品價格之間或農產品價格與CPI之間的因果關系作出判斷，無法判明是否存在經濟意義上的影響，也無法考察一種價格對另一種價格的影響程度，以及在眾多影響因素之中所占的地位。

    本文將首先借鑒已有文獻的研究方法，通過時間序列分析，探究近年來國際農產品價格變動是否對中國農產品價格產生了影響；在此基礎上，根據已有的研究成果和中國現實情況，構建理論框架并進行具有針對性的回歸分析，探討中國農產品價格是否在經濟意義上受到了國際農產品價格的影響，并在控制一系列重要影響因素的前提下“剖析出”國際農產品價格因素的影響作用。這樣的分析可以使我們探明國際農產品價格對國內農產品價格的影響程度與作用機制，將以往文獻中格蘭杰意義上的因果關系向前推進了一步，是對現有研究的重要突破。

    三、理論框架

    本文的研究包含兩大部分：一是對國內農產品價格與國際農產品價格之間格蘭杰因果關系的檢驗 ，主要考察國際、國內農產品市場間的整合關系；第二，如果整合關系存在，那么國際農產品價格是否對國內農產品價格具有經濟意義上的顯著影響，其在多大程度上影響了國內農產品價格，影響的渠道與機制又是什么。

    (一)國際農產品市場同國內農產品市場的整合關系

    根據周章躍、萬廣華(1999)，假定農產品市場呈現出完全競爭的市場結構，如果兩個市場之間完全整合，則農產品價格的差額應該固定等于運輸成本，于是一個市場上的價格波動將完全傳導至另一個市場；而如果兩個市場之間不具有整合關系，則價格傳導將不復存在。利用數據自身特征分析兩個市場上價格之間的關系，我們依據市場運行中的實際情況假定國內農產品價格取決于國際農產品的滯后價格。由于中國農產品市場同國際農產品市場之間存在較大的空間距離，而且農產品貿易并非處在自由貿易的“真空”當中，貿易壁壘的廣泛存在，生產、運輸、交割等過程中的時滯，都要求我們假定國內當期價格受國際滯后價格的影響。這就為本文中VAR模型以及VEC模型的建立提供了基礎，在此，我們根據理論和現實提出如下假說。

    命題一：國際農產品市場同中國農產品市場之間存在著高度的整合關系，這種整合關系不僅體現在整體的食品價格指數上，還體現在重要的單種農產品價格上。

    命題一只表明了兩個市場上的農產品價格之間具有格蘭杰意義上的因果關系，但未指明因果關系走向。基于本文的研究目的，我們再進一步提出兩個有待檢驗的命題：

    命題二：國際農產品價格變動是國內農產品價格變動的顯著原因；

    命題三：國內農產品價格變動是國際農產品價格變動的顯著原因。

    這里的“原因”超越了格蘭杰因果關系，指的是經濟意義上的原因。顯然，命題三并非本文關注的核心內容，但可以成為檢驗過程中的“副產品”而被證明是否為偽命題。通過格蘭杰因果性檢驗和VEC模型，我們只能確定命題二是否是偽命題，如果通過時間序列分析，該命題未被證偽，還要進行下一步的分析，才能確認其是否為真。

    (二)國際農產品價格對國內農產品價格的影響

    這部分的關鍵在于根據以往研究成果確定影響國內農產品價格的重要變量，從而為構建考察國內農產品價格影響因素的計量模型提供理論基礎。

    本文的核心要旨在于考察國際農產品價格的影響作用，因而在命題二中已經將該因素作為待考察的對象。實際上，已有的一些文獻從不同側面對該問題進行了初步的解釋，例如丁守海(2009)通過配對Johansen檢驗，認為間接貿易造成了某些食品價格的國際輸入；羅鋒、牛寶俊(2009)通過方差分解認為國際期貨價格的信息反應機制對國內農產品價格波動產生了重要影響。這樣，如果國際農產品價格顯著影響了國內農產品價格，則在控制了其他影響因素的情況下，(作為解釋變量的)國際價格同國內價格呈正相關關系。

    Trostle(2008)指出了影響糧食價格的重要供求因素。在需求方面，快速的經濟增長、人口增長以及對肉類消費的增長是拉動糧食需求的三大因素。人口增長對糧食需求的影響是顯然的。而另外兩個因素實際上是同一問題的兩個方面，正是由于經濟增長帶來消費結構升級，才導致肉類消費的增長，所以肉類消費增長也可歸結于經濟(收入)增長。

    在供給方面，Trostle(2008)提到了農產品庫存減少、生產成本上升、生物燃料生產擴張、美元貶值、糧食進口國外匯儲備激增、自然災害，以及進出口國政策等。具體到中國的農產品供給，至少有以下幾方面影響因素。

    近年來土地租金、物質費用的大幅上漲(程國強等，2008)，以及石油價格的上漲(李國祥，2008)，均導致了農業生產成本增加。中國糧食庫存時常發生波動，而庫存降低會造成糧食價格的劇烈波動(黃季焜、仇煥廣，2007)。貨幣超量供給改變了貨幣與農產品的比例關系，產生了“通貨膨脹”效應(胡冰川等，2009)。自然災害頻發、生產周期性變動等農業生產特有的因素導致了農產品供給下降(鐘甫寧，2008)。

    以上影響中國農產品價格的供求因素都將作為國際農產品價格的“控制因素”，根據以上論述，概括為如下命題：

    命題四：經濟發展水平越高、人口增速越大、農業生產成本越高、石油等能源價格越高、糧食庫存越少、貨幣供應量越大、外匯儲備越多、自然災害越嚴重，則國內農產品價格越高。

    命題四中包含著許多子命題，并非本文關注的核心內容，但進行計量分析時可以驗證各個子命題的真偽。

    四、經驗方法與數據

    (一)經驗分析方法

    第一步，我們對國內和國際的總體食品價格指數、玉米、小麥、大米、大豆等四種糧食價格進行協整和誤差修正分析。首先檢驗每組時間序列數據是否存在協整關系，若協整關系存在，則表明兩種價格存在長期均衡關系并至少有一組因果關系，可使用向量誤差修正(VEC)模型分析兩種價格間格蘭杰意義上的因果關系走向。VEC模型的表達式如下：

    

    其中，p表示糧食價格，E為滯后一期的誤差修正項，Δ表示一階差分，x=g，c，w，r，s分別表示總體食品、玉米、小麥、大米和大豆，t表示時期，l和k表示滯后階數，上標c和f分別代表國內和國際，ε為估計方程的殘差項。

    β和γ為系數，若顯著，則表明國際農產品價格在長期對國內農產品價格具有格蘭杰意義上的因果關系；若顯著，則表明國內農產品價格在長期對國際農產品價格具有格蘭杰意義上的因果關系。若至少有一個顯著，則表示國際農產品價格在短期會影響內農產品價格；若至少有一個顯著，意味著國內農產品價格在短期會影響國際農產品價格。在估計過程中，為了剔除不顯著的滯后項，可以先用協整方程求出殘差，再把滯后一期的殘差作為E，然后估計聯立方程(1)、(2)，根據Step回歸程序逐步剔除不顯著的滯后項。

    第二步的回歸分析建立在第三部分理論框架的基礎之上。以國內農產品價格作為被解釋變量，相關的需求和供給因素作為解釋變量，則國內農產品價格的決定方程為：

    p=f(Foreign，Eco，Pop，Stock，Cost，Wea，M，Exch，Energy)　(3)

    其中，Foreign表示國際因素，包括國際農產品價格，以及國際期貨市場價格和中國農產品貿易量。Eco表示國內經濟發展狀況，包括人均GDP、工業增加值、消費者信心指數等。Pop表示中國人口數量，Stock表示國內糧食庫存量，Cost為農業生產成本，Wea為自然災害情況。M為貨幣供應量，Exch表示國際儲 備等因素，Energy為能源價格。在進行計量分析時，基于現實意義和統計上的要求，上述因素會由各個具體的變量來表示，計量模型為：

    

    (二)變量說明及數據描述

    在檢驗國內農產品價格同國際農產品價格的因果關系，即進行時間序列分析時，只涉及五對價格變量數據，包括總體食品價格指數和大豆、玉米、大米、小麥這四種農產品價格。在Trostle(2008)的描述中，我們發現國際農產品價格從2002年開始呈現出顯著的增長趨勢，而在此之前除個別年份發生過較大波動之外，一直比較平穩。另外，中國于2001年末入世，此后國內農產品價格同國外農產品之間的相關性會更強，因而我們使用的是2002年1月至2010年11月的月度數據，國內價格來源于各年度的《中國農產品價格調查年鑒》及國研網宏觀數據庫，國際價格來源于IMF的主要商品價格數據庫。①總體食品價格指數的原始數據為同比和環比數據，我們將其轉化為以2005年1月為100的定基數據。由于農產品貿易和期貨市場的信息反映機制，我們預期國內價格同國際價格正相關。

    進行回歸分析時涉及的變量較多，并且一些變量的月度數據無法獲得。人口的數據為年度數據，GDP數據為季度數據，來源于國研網宏觀數據庫。衡量經濟發展程度時，除GDP之外，工業增加值也是一個重要的指標，能在一定程度上反映國家的生產狀況和繁榮程度，另外，消費者信心指數也從一個側面反映了一國的經濟發展狀況。為了使本文的經驗分析基于月度數據進行，我們在回歸時使用工業增加值或消費者信心指數來代替GDP指標，這兩個變量的數據來源于各期《中國經濟景氣月報》和國研網宏觀數據庫。在進行敏感性檢驗時，我們也會使用GDP，此時將其他變量的月度數據合并為季度數據。由于經濟發展狀況越好會導致農產品需求增加，所以我們預期農產品價格同上述指標呈正相關關系。

    國際農產品期貨價格來源于芝加哥商品交易所(CME)官方網站，我們對四種農產品期貨的每日收盤價取月度平均值獲得月度數據，再以四種產品的平均值作為食品期貨價格的；糧食庫存來源于美國農業部的預測信息。在衡量農業生產成本方面，我們使用農業生產支出和購置化肥農藥支出兩個指標，來源于《全國農產品成本收益資料匯編》。②本文用各年度農業受災面積來衡量自然災害因素，2008年之前的數據來自《中國農業統計年鑒》，2009年和2010年數據由我們根據中央氣象臺的《農業氣象災害監測預警評估》整理。顯然，國內農產品價格同生產成本和受災面積正相關。

    廣義貨幣供應量(M2)的數據來源于各期《中國經濟景氣月報》，外匯儲備來源于國家外匯管理局官方網站，我們預期國內農產品價格同M2和外匯儲備正相關。另外，石油等能源的價格會從兩方面對農產品價格產生影響：一是能源價格上升會導致農產品生產成本上升，由此抬高農產品價格；二是能源價格上升導致生物燃料使用量的增加，也會拉動農產品價格上升。我們將在回歸模型中納入中國進口原油價格，數據來源于各期《中國經濟景氣月報》。

    價格變量的單位為絕對量時，我們使用CPI指數進行了平減；為消除異方差，所有變量均取了對數。各個變量的含義、樣本數、描述性統計，解釋變量在回歸分析中的預期符號列于表1之中。

    

    五、經驗分析結果

    (一)國際農產品市場同國內農產品市場的整合關系

    我們首先檢驗價格數據的平穩性，結果表明，國內外各種價格數據均為非平穩序列，但這些序列的一階差分均是平穩的，因此對于每一對價格(或價格指數)，均可以進行Johansen協整檢驗。③根據協整檢驗結果，給定序列間不存在協整關系的原假設，對于5對價格序列，無論是跡統計量，還是最大特征值統計量，均大于5%的臨界值，因此原假設都被拒絕。④這表明各種農產品的國內外價格間存在協整關系，即國內外農產品市場具有長期的整合關系。命題一中的假說得到證實。

    由于各對價格序列之間存在協整關系，可以使用具有協整約束的VAR模型，即VEC模型來分析國內外農產品價格的因果走向及影響強度。我們根據(1)、(2)兩式進行VEC估計，并使用Step回歸程序逐步剔除不顯著的滯后項，估計結果列于表2之中。

    五個國內價格方程中的誤差修正項均顯著，而五個國際價格方程中的誤差修正項均不顯著，表明國內外價格長期均衡關系的作用方向是國際農產品價格變動引起國內農產品價格的變動，這種單向的格蘭杰因果關系已經證偽了命題三，初步支持了命題二。但由于格蘭杰因果關系只表明先動和后動的關系，并不能說明經濟意義上的因果聯系，所以國際農產品價格對國內農產品價格的影響作用還需要進一步驗證。

    表2中的協整向量可以表明國內外農產品市場的整合程度。從整體食品價格指數來看，協整向量表明國際食品價格指數上漲1%，國內食品價格指數便上漲0.721%，二者的協同程度較高。從單種農產品價格來看，國內外農產品市場高度整合，對于小麥和大豆來說，國際價格上漲1%，國內價格上漲幅度接近1%；對于玉米和大米來說，國際價格上漲1%，國內價格上漲幅度則分別為1.1%和1.6%，這種“超整合狀態”一方面說明了國內外價格變動的高度一致性，另一方面，國內價格變動幅度超過國際價格變動幅度也意味著國內農產品價格變動不僅僅由國際價格引起，其影響因素還來自于其他方面。⑤

    

    (二)國際農產品價格對國內農產品價格的影響

    我們根據(4)式，首先使用月度數據，以各種農產品的國內價格為被解釋變量，相關的影響因素為解釋變量進行OLS回歸。如表1所示，人口和受災情況為年度數據，農業生產成本變量為季度數據，我們按照Trefler(2004)的方法，使用年度和季度數據與對應的月度數據相匹配，從而保證較大的樣本數。由于計量模型中納入的變量較多，一些變量具有dylw.net 寫作論文相似的經濟意義，因此可能會遇到多重共線性問題。一方面，我們計算了方差膨脹因子(VIF)并剔除存在嚴重共線性的變量；另一方面，我們進行多次回歸，將衡量相似影響因素的變量依次代入計量模型。這樣既可以使(4)式中所包含的各解釋變量不存在嚴重的多重共線性，也可以此來考察核心解釋變量估計結果的穩健性。隨后我們進行兩種敏感性檢驗：一是將月度數據合并，使用季度數據回歸；二是克服可能存在的內生性問題，使用工具變量法進行回歸。

    1.基準檢驗

    當考察國內食品價格指數的影響因素時，由表3第(1)列結果可 知，國際食品價格指數的估計系數為0.405，在1%的顯著性水平下顯著。由于變量均為對數形式，所以估計系數具有彈性的含義，即國際食品價格指數每上升1%，國內指數上升0.4%。因為估計值是在控制了其他一系列影響因素的前提下得出的，國內價格對國際價格變動的彈性在0.4左右，不僅同直覺相符，在經濟意義上也是合理的。調整的達到了0.904，F值為282，表明計量模型的擬合程度很好。由于使用時間序列數據可能存在虛假回歸，我們對殘差序列進行了單位根檢驗，ADF統計量為-5.837，小于1%水平的臨界值，意味著殘差序列是平穩的，排除了虛假回歸的可能性。這樣的結果意味著國際食品價格指數對國內食品價格指數存在著經濟意義上的影響，是國內價格變動的顯著原因。結合上一節的協整及VEC分析，命題二的理論假說得到了證實。

    

    其他控制變量的估計結果并非本文關注的重點，但通過這些結果可以更充分地了解國內糧食價格變動的影響因素。大多數變量的符號都同預期相符，并且顯著。糧食價格同人口、原油價格、受災面積、貨幣發行量正相關，同糧食庫存負相關。人均工業增加值、人均生產支出和外匯儲備不顯著，可能的原因是，工業增加值同GDP之間的變動趨勢還存在差異，不能充分反映經濟發展狀況；人均生產支出僅為農業支出的一部分，無法全面反映各種產品生產成本的變動；中國的外匯儲備作用比較特殊，在國際市場上購買農產品的功能十分有限，因而該變量不顯著。

    用消費者信心指數代替人均工業增加值，煤炭價格代替原油價格，農業固定資產投資代替生產支出，成災面積代替受災面積，第(2)列的回歸結果同第(1)列之間并無顯著差異，的估計系數為0.396，且在1%的水平下顯著，表明我們的估計結果是穩健的。⑥此時消費者信心指數顯著為正，支持了經濟快速發展帶動食品價格上漲的假說。煤炭價格的估計系數仍然為正，顯著性水平比原油價格有所上升，可能是由于國際煤炭價格波動對中國農業生產成本具有更直接的傳導作用。

    類似地，使用具體農產品的國內dylw.net 寫作論文價格作為被解釋變量，估計結果在(3)至(10)列之中。玉米價格的國際價格彈性為0.234，也具有合理的經濟意義，而且變換控制變量之后的估計結果十分穩健。小麥的國際價格彈性較小，僅為0.05左右，而且在(5)中顯著性水平也有所下降，表明國際小麥價格對國內小麥價格的影響作用十分有限，這在一定程度上反映了中國小麥貿易量很小(課題組，2007)，從而同國外小麥市場相對隔絕的現狀。大米、大豆價格的估計結果也證實了國際農產品價格對國內價格的顯著影響，國外價格彈性的估計值介于0.20到0.36之間。

    所有方程的擬合優度都很高，殘差序列都通過了單位根檢驗，因而表3的結果證實了命題二的理論假說，也同時證實了命題四中的部分結論。

    2.敏感性檢驗

    以上通過變換控制變量進行回歸，國際價格的估計系數始終顯著為正，已經證明了估計結果的穩健性。我們將進一步進行各種敏感性檢驗。

    衡量經濟發展水平最直接的指標是人均GDP，2004年之后國家統計局只公開季度GDP數據。為了同GDP數據的頻度相匹配，我們將月度數據合并為季度數據，在小樣本條件下考察國際農產品價格對國內價格的影響作用。由表4所示，國際農產品價格指數仍然為正，且大多在5%以上的水平顯著，國外價格彈性的估計值也在合理的區間范圍內。⑦但此時小麥價格方程的估計系數都不顯著，連同表3的估計結果，表明在小麥市場上，國內外市場分割較為明顯，國際小麥價格對國內小麥價格的影響作用有限。⑧大米價格方程的兩次估計中，有一次不顯著，可能是合并數據造成了部分信息損失，小樣本回歸又造成了結果的偏差。在各個方程中，人均GDP的估計系數均顯著為正，證實了命題四中經濟發展水平拉動農產品價格上漲的假說。各方程殘差均通過了平穩性檢驗。總體來看，使用季度數據的回歸表明了國際農產品價格對國內農產品價格具有顯著的影響作用，從而進一步證實了命題二的理論假說。

    

    表2的分析結果表明dylw.net 寫作論文，盡管國內農產品價格在長期對國際價格不具有格蘭杰意義的因果關系，但在短期會有一定的影響作用。而且近年來中國參與農產品貿易的程度不斷加深，國內農產品價格可能會通過貿易渠道影響國際市場的供求關系從而影響國際價格。這意味著核心解釋變量可能具有內生性，為此有必要為其選取工具變量進行回歸。在國際大宗商品交易中，期貨交易常常會通過信息傳遞、影響預期等渠道影響現貨價格；而國際期貨交易對國內集貿市場上的農產品價格影響作用十分有限。如果以上假說成立，則根據Acemoglu et al(2001)的方法，期貨價格應顯著影響國際價格，而對國內價格的影響不顯著；或者國內價格單獨對期貨價格回歸時，期貨價格顯著，加入國際價格之后期貨價格轉為不顯著。

    

    表5匯報了檢驗期貨價格作為工具變量是否合理的估計結果。第(Ⅰ)行是以國際價格為被解釋變量，期貨價格為解釋變量進行的一元線性回歸，結果表明各種農產品的國際現貨價格同期貨價格之間具有高度的相關性。第(Ⅱ)行是以國內價格為被解釋變量，將期貨價格同(4)式中的各控制變量一起進行回歸的結果，此時食品、小麥的期貨價格不顯著，表明對于這兩種商品來說期貨價格是合適的工具變量。對于玉米、大米和大豆來說，需要進一步進行回歸，以國內價格為被解釋變量，國際現貨價格和期貨價格同時作為解釋變量，并加入各控制變量，構成了第(Ⅲ)行的回歸結果。此時無論控制變量如何變換，國際農產品期貨價格對國內農產品價格均沒有顯著的解釋力，從而表明期貨價格是較為合理的工具變量

    以國際農產品期貨價格作為國際現貨價格的工具變量，使用兩階段最小二乘法(2SLS)進行估計，回歸結果列于表6之中。此時，國際農產品價格的估計系數仍然顯著為正，且估計值略大于OLS的估計結果(比較表3中的結果)。食品價格指數的國際價格彈性達到了0.44左右，玉米在0.22至0.27之間，大米在0.3左右，大豆的國際價格彈性比OLS估計值略有下降，而小麥的國際價格彈性的估計值有了較大幅度提高。并且所有方程的擬合程度都很好，調整的R均在0.94以上。在工具變量對國際價格的解釋力方面，各種農產品期貨價格的估計系數均顯著為正，國際價格方程的擬合程度也較好，調整的R均超過0.9。

    表6的最后一行匯報了Hausman 內生性檢驗的概率值。該檢驗的原假設是OLS估計量和工具變量估計量均是一致的，即國際農產品價格是外生的，概率值p越大，接受原假設的可能性越大。設定0.05為臨界值，則只有玉米和大米價格為被解釋變量時，國際價格具有內生性，2SLS估計結果更為可信；如果將臨界值設定為0.1，則食品價格指數和大豆價格作為被解釋變量時，2SLS估計結果也優于OLS估計結果；進一步將臨界值提高至0.15，則各種產品的國際價格都具有內生性，需使用2SLS估計來保證結果的一致性。

    這樣的結果說明，以常規標準(臨界值為0.05)衡量，OLS估計結果具有一致性；以較為嚴格的標準(臨界值為0.15)衡量，國際價格是內生的，本文的實證分析中使用2SLS進行估計的結果優于OLS的估計結果，選取工具變量是必要的。而2SLS估計值同OLS估計值只有量上的較小差別，則進一步證明了本文估計結果的穩健性。至此，考慮了內生性問題的計量檢驗也支持了命題二的理論假說。

    六、結論性評述

    使用2002年1月至2010年11月的月度數據，通過時間序列分析，我們檢驗國內外農產品價格之間的因果聯系。協整檢驗表明，國內外農產品市場存在著高度的整合關系；VEC模型的估計結果驗證了無論在長期還是短期，國際農產品價格對國內農產品價格都具有格蘭杰意義上的因果作用。

    在此基礎上，我們納入一系列影響國內農產品價格的變量進行回歸分析，在控制了其他影響因素的條件下證實了國際農產品價格對國內價格具有經濟意義上的顯著影響。各種農產品的國內價格對國際價格的反應程度存在較大差異，玉米、大米、大豆的國際價格彈性處于0.20到0.36的區間范圍之內，而小麥的國際價格彈性僅在0.05左右，整體食品價格指數的國際價格彈性約為0.4。本文的經驗研究結果可以為現實的農業政策與農業發展提供一些有益的洞察和啟示。

    目前，中國主要農產品價格仍然在很大程度上受到國際價格影響，而國際農產品價格近年來波動十分頻繁，而且價格波動的驅動因素仍然十分活躍，如石油價格的不穩定性、生物能源的進一步開發使用、自然災害、主要出口國的出口管制政策等。這樣，中國的農產品價格在未來存在著極大的不確定性，由于農產品關系到國計民生，因而其價格波動，即使是暫時性波動都會對國民經濟造成嚴重影響。特別是近年來農產品進口量持續增加，國際農產品價格的劇烈波動甚至會在一定程度上引發中國的糧食安全問題。本文的結論意味著，中國在未來為保證糧食安全、保持糧價穩定需要大力強化農業的基礎性地位，真正將農業視為衣食之源、生存之本，加大對農業的扶持力度，從資金、科技、流通體系等方面保障農業的健康發展。

    本文的計量結果表明，國內外農產品市場間高度的整合關系主要是通過國際貿易建立的。中國在小麥市場上進行嚴格的貿易管制，因而小麥進口量微乎其微，這樣，相比于其他產品，小麥的國際價格彈性很低。這樣的結論意味著加強國內農產品儲備，對農產品貿易進行管制在很大程度上能抵御國際農產品市場價格波動對國內農產品價格的影響。當然，這并非強調一味的自給自足，而是強調擴大國內農產品產量和儲備的重要性。另外，由于農產品貿易，特別是農產品進口在一定范圍內是長期存在的，因此加強對國際農產品市場價格的監控，建立農產品價格預警機制，并通過財政補貼等手段平抑因國際價格波動而帶來的國內農產品價格上漲，是政府未來需要努力的另一個方向。

    感謝匿名審稿人的建設性意見，文責自負。

    注釋：

    ①限于篇幅，我們略去了數據來源的具體網址，感興趣的讀者可向作者索取。

    ②農業生產支出包括物質與服務費用和人工成本，是目前可獲得的時間序列數據中衡量農業生產成本的最理想指標；根據眾多來源的統計結果，糧食作物生產中50%左右的成本是用于化肥農藥支出，因而我們還選取了購置化肥農藥支出作為替代指標。

    ③限于篇幅，我們略去了ADF檢驗和Johansen協整檢驗結果，讀者可向作者索取。

    ④由于是月度數據，在進行協整檢驗時，我們按照盧鋒、彭凱翔(2002)的處理方法，取滯后階數為12。

    ⑤使用VEC方法估計的滯后項可以反映出國內外價格間短期的相互影響關系。我們的估計結果表明：國內農產品價格明顯受到自身滯后項的影響，國際價格對國內價格的短期效應并不明顯。與此同時，估計國際農產品價格時，國內價格滯后項僅有少量顯著，表明國內農產品價格在短期對國際農產品價格的影響也十分有限。我們略去了具體的估計結果，讀者可向作者索取。

    ⑥實際上，我們逐一變換解釋變量進行回歸，估計結果之間差異不大。限于篇幅，表3中只報告了同時變換四個解釋變量的結果，感興趣的讀者可向作者索取各次回歸結果。

農產品價格范文第2篇

業內人士表示，這些農產品價格暴漲的最根本原因是人為炒作，近期市場資金大量涌入農產品市場。目前同樣被傳能治甲流的大蔥價格還沒有明顯的變化。對于借甲流炒作辣椒等農產品的行為，市民多數表示不認同。市場價格高燒不退，百姓餐桌大受影響，消費者被動接受大蒜“海鮮價”的現實。除了八角、大蒜、辣椒，蔥、生姜等也都是傳統上的抗感冒食品，要是輪番漲價那可就受不了了，業內人士呼吁這些“發燒”的農產品趕快退燒。這樣的農產品流通方式容易產生忽冷忽熱的波動，對我國經濟社會發展帶來一定的負面影響。

農產品出現價格波動是正常的，但以獲取暴利為目的的游資進入農產品銷售領域進行瘋狂炒作，這就很不正常，對農民、農業有害無益。

首先是給農民傳播一個脫離市場的信息，導致農民盲目種植，從而造成經濟受損。農產品的市場信息能夠給生產者一定的提示，對明年的種植計劃能夠提前打算。然而經過“暴漲”后的市場信息就脫離了流通市場及需求市場的規律，人為地制造了一個供不應求的市場環境，容易導致市場信息不靈通的農民盲目擴大種植，對市場信息的“誤判”所造成的影響不是一年兩年就能消除的，甚至更加劇了農產品市場出現大漲大跌的局面。其次是農產品“暴漲”將進一步推高農產品價格，給我國帶來民生壓力。再次是盡管我國尚未出現通貨膨脹，部分農產品“暴漲”如果帶動整個農產品價格上漲，此舉將成為物價上漲的“發動機”，從而推高整個價格水平，產生通脹或者通脹苗頭。一個品種的農產品上漲，有可能帶動整個農產品的價格波動，雖然這樣的跟風上漲不會持久，但造成的社會影響將會持續一段時間。

隨著我國經濟社會的發展，“游資”也將愈來愈壯大，面對我國農產品比較落后的流通形式，不少市場觸角靈敏的“游資”開始把眼光盯在農副產品上面，借助任何由頭左右農副產品價格，以從中獲取暴利。有人預測，“爆炒”行為將隨著市場信息傳播、物流發展、社會熱點等發展，呈現愈演愈烈的趨勢。

現在大家都清楚的是，包括大蒜、辣椒在內的農產品的漲價，并沒有給農民帶來多少好處。炒作過程中產生的暴利，多數被投機的游資卷走了。事實上，市場需求是相對恒定的，即使因疫病導致某種農產品短期內供不應求，長遠看，需求并不會明顯增長。縱觀農產品價格的起起落落，結局多是大漲之后大跌，讓許多農民血本無歸。目前一些農村合作組織盡管具備了一定的規模，但還遠非龐大的投機利益集團的對手，多數還沒有定價話語權。一旦錯判形勢、盲目跟進，那么，受損農戶的數量就更多，起步不久的農村合作組織就會元氣大傷。

農產品價格范文第3篇

關鍵詞：農產品價格 協整分析 格蘭杰因果檢驗

農業是國民經濟的基礎，而處在市場經濟中的農產品價格則是農業的基礎也是國民經濟運行的基礎，農產品價格的微小波動就會通過市場機制傳輸到農業生產和國民經濟中去，進而關系到宏觀經濟的運行和社會的安定。在我國，農民占了很大的比例，農業一直都是制約經濟全面發展的軟肋。在改革開放以前，政府通過工農產品剪刀差的方式以犧牲農業來為工業的發展提供資本原始積累。開放以后，農業市場化社會化，農產品價格市場出現了很大的波動，尤其是加入世貿組織后，農業逐步對外開放，特別是金融危機以后，限于自身生產效率、信息的不對稱及生產的季節性，我國農產品市場相繼出現了以“豆你玩”、“姜你軍”、“蒜你狠”、“豬你漲”為代表的漲價現象，這直接曝出我國農業生產體系和供給體系的薄弱及農產品價格市場的諸多漏洞。

因此，合理穩定靈敏高效安全的農產品市場不僅直接關乎著廣大中下層民眾的利益及“三農問題”的解決，而且也是構建完整健全的農業生產體系、增強我國農業競爭力及推進農業現代化的基礎，更是國民經濟平穩健康運行和國家經濟安全的保障。由此可見，新形勢下全面深刻地研究產品價格波動的影響因素有著重大的理論和現實意義。

一、農產品價格波動的影響因素

在市場經濟條件下農產品價格是調配農業資源最為重要的手段，農產品價格的波動直接影響到整個宏觀經濟的運行，為此依據西方經濟學和農業經濟學中關于農產品價格的相關理論并結合新形勢下我國和國際農產品市場出現的新變化，從供給、需求、國內、國外角度進行以下六個方面的因素分析。

農產品供給因素。農產品從屬于一般的商品，其價格也要受到供給因素的影響。根據市場經濟中供求定理可知，在需求一定的情況下農產品供給量與其價格成負相關，即供給越多價格越低，供給越少價格越高。在現實經濟生活中，由于農業生產的特殊條件要求、農業生產信息不對稱、外界產品和資本的介入及生產的滯后，使得農業自身的供給波動性很大。

國內需求因素。由于農產品是社會經濟運行和人民生活的基礎，所以根據需求定理，在供給一定的情況下需求與價格成正相關，即對農產品需求越大，價格就越高；需求越少，價格就越低，但是限于農產品自身的特殊性，需求在一定時期相對穩定，所以農產品需求彈性相對較低。

農業生產成本因素。農業經濟是實體經濟，必須依靠一定的實體（即勞動力、資本、土地、技術）才能進行生產。一般來講，農業生產過程中所耗費的生產資料越多，那么其價值量就會增加，迫使農產品價格上升；反之農產品價格就會下降。

貨幣因素。在市場經濟中，商品流通交換的媒介就是貨幣，貨幣起著一般等價物的作用，出現通貨膨脹的一個最直接的原因就是流通中貨幣量過多，由于農產品強大的需求剛性和生產的特殊性，所以在一定時期，如果流通的貨幣過多即貶值，那么農產品價格就會迅速上升；流通的貨幣過少即升值，農產品價格會下降。

國際農產品價格因素。隨著經濟全球化和區域經濟集團一體化世界趨近于一個整體，因而一國經濟不再是封閉的而是開放的。以我國為例，加入世貿組織后在更大范圍內通過對外貿易來互通有無調劑余缺，但是外國在農業方面依靠高效的勞動生產率和科學的管理方式，使得自身的農產品國際競爭力很強，強烈沖擊著我國國內農產品市場，隨著國際農產品成為國內農產品供給的替代產品，同時加上匯率的快速傳導，外國農產品價格上漲，我國農產品也會上漲，反之會下跌，這一直在威脅著我國的農產品市場穩定和國家經濟安全。

國際石油價格因素。自從人類進入第二次工業革命之后，農業也隨之進入了機械化時代，而機械化時代依靠的就是石油，因而此后的農業也被形象地稱之為“石油”，石油成為農業生產的重要資料，一方面，石油通過影響國際農產品價格進而傳輸作用到國內農產品價格；另一方面，通過石油輸入，特別是我國現在對國際石油依賴性很高，在市場機制下國際石油價格波動很快會影響到國內石油價格，然后國內石油價格再作用影響國內農產品，這樣的雙重途徑，加劇了國內農產品價格的波動，影響到農業生產和供給安全。

二、變量的選擇及數據處理

（一）變量的選取

由于國內居民食品價格指數涵蓋了糧食蔬菜水果魚類及蛋奶，所以選取它作為農產品價格的代表；考慮到食用油的特殊性即一般與人類日常生活的其他農產品成比例使用，所以選取精制食用油供給量衡量農產品供給量；考慮到在我國現階段工業在我國經濟總量中占據絕對地位，所以用月度工業增加值衡量需求變量；農業生產成本用農產品生產資料價格指數衡量，該指標包括農業生產資料農藥化肥農膜和燃油等；貨幣因素選取廣義貨幣供應量（M2）；國際農產品價格選取國際食品價格指數；國際石油價格指數即布倫特、迪拜和德克薩斯三大國際石油價格的月度平均價格指數。

變量的原始數據取自中經網產業數據庫、銳思數據庫、國家統計數據庫及國際貨幣基金組織（IMF）網站。選取的數據是2005年到2011年的月度時間序列數據，工業增加值、貨幣供應量、食用油供給量、國內食品價格指數、國際石油價格指數、國際食品價格指數和農產品生產資料價格指數都轉換成以2005-01為基期的定基數據；由于取用的數據為月度數據，有很強的季節性，先用X-12技術進行季節調整，然后分別取自然對數，以減少波動和異方差，同時可以將非線性關系線性化。經過上述處理后將國內農產品價格、國際農產品價格、國際石油價格、貨幣供應量、農產品供應量、農產品生產資料價格、工業增加值分別縮寫為LDAP、LNAP、LOIL、LM2、LSU、LAMP、LGDP。

（二）平穩性檢驗

首先對各變量進行平穩性檢驗，檢驗結果如表1所示。可以看出：LDAP、LAMP、LGDP、LIAP、LM2、LOIL、LSUP的ADF統計量在5%的顯著水平下都是非平穩的。

表1 原序列平穩性檢驗

注：（c，T，d）分別代表所檢驗的方程中含有截距、時間趨勢及滯后階數。

進一步檢驗顯示（表2），一階差分之后各序列在5%的置信水平下都是平穩的。說明原序列都是一階單整序列，可以進行協整檢驗。

表2 差分序列平穩性檢驗

注：（c，T，d）分別代表所檢驗的方程中含有截距，時間趨勢及滯后階數。

三、農產品價格波動的協整分析

（一）協整檢驗

由于各序列是同階單整，采用Johansen協整檢驗法對多變量系統進行向量協整檢驗，最大特征值的檢驗結果見表3。最大特征值檢驗表明存在4個協整關系。協整檢驗表明這些變量之間存在長期的穩定均衡關系。

表3 最大特征值檢驗（Maximun Eigenvalue Test）結果

注：*表明在5%的顯著水平下拒絕原假設；**表示Mackinnon-Haug-Michelin（1999）p值。

（二）格蘭杰因果檢驗

Granger因果關系檢驗實質上是檢驗一個變量的滯后變量是否可以引入到其他變量方程中。一個變量如果受到其他變量的滯后影響，則稱它們具有Granger因果關系。如果序列X是Y的格蘭杰成因，必須滿足如下條件：第一，X應該有助于預測Y，同時Y不應有助于預測X，其原因是如果Y也有助于預測X，那么很可能存在另外一些因素，他們既是引起X變化的原因，也是引起Y變化的原因。進行格蘭杰因果檢驗的前提條件是變量之間存在協整關系。

接下來對存在的長期均衡關系進行格蘭杰因果檢驗，檢驗結果表明，在10%的顯著性水平下可以認為變量之間相互作用，相互影響，特別是LAMP和LGDP對LDAP影響明顯，同時LDAP對剩余變量也有很強的反作用，也可能是因為LDAP是市場價格的基礎，通過通脹預期、市場利率和匯率才傳輸到其他商品價格上，形成連環反應，這進一步說明了政府要穩定物價特別是農產品價格的重要性。

四、研究結論及對策

通過協整檢驗和格蘭杰因果檢驗表明變量間相互作用相互影響，說明我國農產品價格波動的影響因素在長期內是均衡的不容忽略，因此，政府在進行調控時既要有所側重又要統籌兼顧雙管齊下。在影響農產品價格波動的因素中農產品自身及其滯后期所占權重最大，所以應加大對農業的投入，改變農業的薄弱局面。

在推動農產品價格上漲的過程中供給和需求是長期影響因素，同時鑒于農產品供給的相對穩定性和需求的剛性，以后政府調控中要加大農業的資金技術投入，保障農產品供給。

貨幣供應量雖然先期為負的效應但是正的滯后期較長，是加劇我國農產品價格波動一個重要的長期因子，央行此時要發揮作用防止流動性過剩。

國際因素也不可以忽視，國際農產品價格傳導期短，隨后呈現負的效應說明我國一方面農產品國際化程度較低，同時政府對農產品價格調控得力快速，國際石油價格影響逐步加強通過兩種途徑加劇農產品波動，這說明伴隨著對外開放的程度，國際因素對我國農業的影響也在無形中加大。

參考文獻：

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上漲的重要原因嗎[J].經濟學動態，2010（9）.

[2] 胡冰川，徐 楓，董曉霞.國際農產品價格波動因素分析——

基于時間序列的經濟計量模型[J].中國農村經濟，2009（7）.

[3] 林建永，趙瑾璐.農產品價格波動的非典型因素探析

[J].經濟研究，2009（5）.

農產品價格范文第4篇

農產品的價格取決于其供求關系的變化，但近年來農產品的頻繁波動并未有供求大的波動伴隨，而是農產品價格金融化與國際的特征越來越明顯，本文分析了近年來國內外農產品價格波動的特點、影響因素等。主要分析結果表明：①國際農產品價格波動受股票、期貨等金融產品的波動影響顯著，具有波動溢出效應；②國內農產品價格受國際農產品價格的影響也非常顯著，特別是大豆、玉米，與國際同產品的變化趨勢基本一致，有時趨勢會滯后2-3個月左右，有時同步；③雖然國內農產品價格的波動幅度比國際農產品價格的波動幅度小，但國內農產品價格的季節波動更加明顯，我國大多數農產品價格的上升都是滯后國際同類農產品。

【關鍵詞】

金融化；波動溢出；脈沖響應；方差分解

中圖分類號 F224.0 文獻標識碼 A

0 引言

農產品的價格波動一直是人們關注的焦點，近年來“玉米瘋”、“豆你玩”、“蒜你狠”、“姜你軍”、“向錢蔥”、“火箭彈”等網絡名詞折射出人們對農產品價格暴漲（暴跌）等大幅波動的形象比喻。農產品價格的這種大幅波動背后的原因是什么？特別是玉米、大豆、小麥等糧食的價格走勢，長期以來困惑著人們，因為近年來糧食產量的變化是平穩的，全球并未出現嚴重的糧食歉收，我國糧食產量逐年遞增，截止到2013年底，全國糧食總產量已突波60000萬噸大關，實現了“十連增”，從糧食產量的變化很難找到其價格頻繁波動的原因。

學術界對農產品價格及其波動原因的研究，長期存在兩種觀點：一種是以克魯格曼（Krugman，2008）為代表的源自供求形勢發生變化的解釋，認為居民收入水平的提高拉動對農產品的需求，包括弗蘭克（Frankel， 2006）、利普斯基（Lipsky， 2008）等認為寬松的貨幣政策及貨幣市場超強的流動性拉大了農產品的需求，以及國際貨幣基金組織（IMF， 2007）認為以農產品為原料的生物燃料的增加導致農產品需求增加的解釋；另一種是農產品“金融化”的解釋，如馬丁（Martin Redrado，2009）等人認為農產品價格的逐漸“金融化”才是導致其頻繁短期波動的真正原因，我國學者蘇應蓉也指出供求狀況難以反映農產品價格被動，而期貨價格與指數基金的投機大大推動了農產品價格被動，李東衛提出了我國應對糧食金融化危機的對策，史晨昱對包括農產品在內的大宗商品的金融化過程進行了分析，等等。

本文在已有研究的基礎上，結合近十年來國內外農產品價格資料，分析了農產品價格波動的金融化和國際化的特點、波動的相關性、波動溢出的效應、金融波動對農產品價格的沖擊等，分析中結合實際數據，展現不同農產品價格波動的各自特點，并找出應對農產品價格劇烈波動的有效對策。

1 近年來農產品的價格走勢及波動特征

近年來，無論是國內農產品的價格，還是國際農產品（期貨）價格，都表現為不斷上升的趨勢特征，而且伴隨著價格上漲的趨勢，其波動特征也越發明顯，波動的次數和幅度也有擴大的趨勢。

1.1 國內農產品價格走勢及波動特征

縱觀國內農產品價格的走勢，以小麥、秈稻、玉米、大豆、花生、棉花的價格為實證對象，采取我國農產品集貿市場價格指數（國家統計局公布的是環比價格指數，為了便于比較以下折算成了定基價格指數，2002年=100，參見圖1）。2003～2013年期間，我國幾種重要農產品的價格都存在明顯的上漲趨勢，漲幅都在兩倍以上，以棉花價格漲幅最大，最大漲幅達3.5倍，其次花生、大豆、秈稻和小麥，玉米最小，為2.3倍左右。從波動的幅度來看，花生價格的波幅最大，其變動的標準差是71.02，其次是秈稻和棉花，價格波幅也較大，變動的標準差都為56，然后依次是大豆、小麥和玉米，相差不多，標準差為40至50之間。從波動的季節特征看，玉米和棉花的季節特征最為明顯，往往是收獲的季節，價格升高明顯，如小麥得的價格高點在6、7月份和年底，玉米的價格高點在10月份及年底、年初，秈稻的價格高點也在年底和年初，而大豆和棉花價格波動的季節特征是，上半年價格高，下半年價格低。從分布特征看，經過Jarque-Bera（JB統計量）的檢驗，在0.05的顯著性水平下，農產品的價格波動都服從正態分布，說明波動的可控因素比較少，市場化特征明顯。 圖1

1.2 國際農產品的走勢及波動特征

近十年來，主要國際農產品價格無論是增幅還是振幅都明顯超過歷史水平，特別是價格波動大起大落明顯。自2002年以來，包括大米、小麥、大豆、玉米、花生、棉花在內的主要國際農產品價格都上漲了2倍以上，花生漲幅達4倍，大米、大豆、玉米翻了3倍左右，棉花和小麥漲幅相對較小，上漲了2.2倍左右。

從波動方面來看，多數國際農產品價格在2008年上半年達到一個歷史高峰，而后受華爾街金融危機的影響大幅下挫，形成一個最大波峰。2010年底到2011年初也有一個大的波動，像棉花、玉米的價格也達到一個高峰，波動幅度較大。其次，在2003年下半年也有一個明顯波動，但不是所有農產品，而是大豆、玉米、棉花的個別現象。近年來，有波動更加頻繁的趨勢，花生和大豆的價格仍處于高位，玉米和小麥價格有些回落。

1.3國內外農產品價格的對比

同期國際農產品價格的變化，如果以國際期貨價格為統計（2002年=100），表現的特征為，整體上漲幅度都大于國內。棉花的期貨價格，遠高于國內價格的漲幅，但波動幅度并不太大，與國內棉花市場價格的波動差不多，其次是玉米，十年間價格上漲3倍左右，波動幅度遠高于國內，大豆和小麥的國際期貨價格波動幅度也都大于國內，特別是，大豆期貨價格波動幅度最大。國際農產品的季節特征不如國內農產品突出，大多都不明顯，從分布特征看，國際農產品的期貨價格走勢服從正態分布更顯著，市場化特征更明顯。表2

2 農產品價格金融化與國際化的特征表現

2.1農產品價格金融化的表現

2.1.1農產品期貨――金融化的工具。由于農產品生產周期比較長，價格波動也非常劇烈，早期，生產者在制定農產品價格只能根據上一期農產品的價格，承受了巨大的自然風險和市場風險。農產品期貨市場的建立給農產品供給和需求的矛盾之間筑起了一種緩沖機制，目的是通過期貨市場特有的價格發現和回避風險功能，使農產品價格波動的風險轉移，起到緩解農產品價格波動以及穩定農產品生產和流通的作用。所以，農產品期貨品種是世界上最早出現的期貨，經過一百多年的發展，成為當今期貨市場的主流。目前國際上交易的農產品期貨有21個大類、192個品種，除傳統的小麥、玉米、大豆等谷物期貨外，棉花、咖啡、可可等經濟作物，黃油、雞蛋以及生豬、活牛等畜禽產品的期貨品種也陸續上市。芝加哥期貨交易所是當今世界上交易規模最大、最具代表性的農產品期貨交易所，其提供的玉米、大豆、小麥等品種的期貨價格，成為國際農產品貿易中的權威價格，引領著全球農產品價格的走勢。我國農產品期貨市場始建于上世紀90年代初，鄭州糧食批發市場是我國第一個農產品期貨市場，批準上市的品種主要有小麥、棉花、白砂糖、綠豆、PTA和菜籽油，而后成立的大連商品交易所，主要農產品期貨有豆粕、玉米、黃大豆一號、黃大豆二號、豆油、棕櫚油。可見，隨著農產品期貨的發展，農產品價格金融化的腳步逐步加快，國內外農產品期貨市場的發展歷程見證了農產品價格的金融化。

2.1.2 金融產品與農產品價格變化的聯動性實證。

（1）趨勢比較。農產品期貨市場建立的本意是，通過農產品期貨品種發現未來農產品供求關系的變化、穩定農產品的價格波動，但事與愿違，近年來在農產品供求關系沒有發生大的關系的情況下，農產品期貨價格卻大起大落，其價格走勢越來越與其它金融產品，如股票、石油、黃金期貨等，變化趨勢相一致。以國際花生價格（阿根廷價格）為例，觀察近十年來，它與道瓊斯工業股票指數（收盤價，月度數據）相對比，發現其上升和下降的趨勢及波峰、波谷都基本一致，只不過在2002年底及2008年初的兩個高點上，國際花生價格高點落后道瓊斯指數高點5個月左右，即有5個月的滯后期存在。經計算，二者的相關系數為0.7665，伴隨概率0.0000，統計上表現為顯著的正相關，說明農產品期貨價格的金融化特征非常明顯。

我國農產品的變化趨勢也基本上與國際農產品期貨及現貨價格的趨勢一致，一般波動會滯后2-3個月左右。以我國的大豆集貿市場價格與芝加哥期貨大豆價格比較為例，與其滯后2個月的變化趨勢基本一致，特別是2004年年中、2008年上半年、20011年初的三次變化高點，都有較強的一致性，價格下降的趨勢也基本相同。變化中底部不斷抬高，反映了國內外農產品價格總體趨勢是不斷上升的，價格上漲是一個長期趨勢。由于大豆是我國目前主要的進口農產品，其金融化和國際化最為明顯，其它農產品的變化都與大豆價格變化有基本一致的趨勢，滯后國際相同產品價格變化3個月左右，趨勢的一致性比大豆略差一些，但也很顯著，反映出我國農產品金融化和國際化的進程是非常明顯的。

（2）相關性分析。農產品價格金融化的另外一個表現是其價格與股票指數走勢、期貨價格走勢的高度相關性。為了實證出這一結論，我們選取了12個指標，計算它們的相關系數矩陣并利用統計方法檢驗其顯著性，12個指標中一類是反映金融產品價格波動的綜合股票價格指數，分別采用國際上的道瓊斯工業股票價格指數和國內的上證綜合指數，另一類是國際上的農產品的期貨價格和離岸價等，再一類是我國農產品的價格，主要采用的是我國集貿市場農產品的價格。農產品的種類上主要采用便于國內外比較的小麥、大米、粳稻、大豆、玉米和棉花，實證它們變化的相關性大小。

實證的結果顯示（參見表3），除了泰國大米FOB價與道瓊斯價格指數相關性不顯著以外，其它變量之間的相關性都達到了統計上顯著的標準。主要結論有：①道瓊斯指數與上證指數、美國小麥墨西哥灣離岸價、美國2號黃玉米墨西哥灣離岸價、國內棉花價格的相關系數較高，統計上顯著，說明國際的小麥、玉米和國內的棉花金融化程度較高，而國內外大豆金融化程度較低；②相同農產品，國內外價格的相關系數較高，芝加哥大豆期貨價格與國內大豆價格的相關系數達0.903，國際棉花價格指數與國內棉花價格的相關系數達0.884，美國2號黃玉米墨西哥灣離岸價與我國玉米價格的相關系數達0.831，反映出我國農產品價格國際化特征明顯，特別是大豆、玉米和棉花；③國際農產品價格之間、國內農產品價格之間的相關系數普遍較高，特別是芝加哥大豆期貨價格與美國2號黃玉米墨西哥灣離岸價、美國小麥墨西哥灣離岸價高度相關，我國粳稻價格與我國小麥、玉米價格也高度相關，反映出不同農產品之間的價格相互關聯，傳導特征明顯。表3

3 結論及對策分析

通過實證分析看出，農產品價格波動的金融化與國際化特征非常明顯，首先是國際農產品價格波動受股票、期貨等金融產品的波動影響顯著，其次是國內農產品價格受國際農產品價格的影響也非常顯著，特別是大豆、玉米，與國際同產品的變化趨勢基本一致，有時趨勢會滯后2-3個月左右，有時同步。雖然國內農產品價格的波動幅度比國際農產品價格的波動幅度小，但國內農產品價格的季節波動更加明顯。我國大多數農產品價格的上升都是滯后國際同類農產品，先是大豆價格上升后逐漸向其他農產品趨勢傳導，導致農產品價格的普遍上揚，但棉花價格例外，棉花的價格常常是我國價格上漲在前，國際棉花價格上漲在后，2011年初我國棉花價格帶動國際棉價上漲就是一個很好的例子，說明國內農產品的價格變化有一個互動的趨勢。

農產品價格的劇烈波動對人們生活的沖擊往往是負面的，只有掌握它的波動規律，因勢利導才能將它帶來的損失降到最小，因此，應對農產品價格金融化與國際化的對策主要體現在以下幾個方面：

3.1改變農產品價格變化的傳統觀念，關注國內外金融產品價格變化

傳統意義上，根據經濟學的需求理論，農產品的價格主要依賴于其供求的變化，人們預測農產品的價格重點關注其未來的供給與需求，但隨著金融的發展，農產品價格波動的金融化特征愈發明顯。這就提示我們，預測和判斷農產品的未來價格變化時，要倍加關注國內外的財經信息，包括國內外重要股票指數的變化、農產品期貨價格的走勢等，把眼光放的更遠一些，提前預知農產品價格變化的大方向和波動幅度。同時，對于未來農產品的價格變化，在判斷上還要改變只關注本地區影響因素的觀念，擴大范圍，特別是農產品價格變化國際化的趨勢，要求我們把握農產品價格變化的國際動向，關注國內外農產品價格變化的聯動效應。

近年來，美國華爾街金融危機、歐債危機、金磚國家經濟增長放緩等經濟事件的不斷出現，都給世界經濟帶來了很大沖擊，金融產品也不斷放大、夸大這些事件，導致金融市場波動加劇，也蔓延到了農產品的價格波動上，農產品價格大起大落的現象不斷發生，像“玉米瘋”、“豆你玩”、“蒜你狠”等現象就是很好的佐證。我們要認清這些價格波動的本質，它們是金融特征的表現，而并不完全是實物市場的表現，認清金融對價格波動所起的放大器的作用，真正把握著農產品價格波動的規律。

3.2 建立大宗農產品價格波動基金，積極應對農產品價格的劇烈波動

既然農產品的價格波動已成為一種固有的形態，我們就要積極面對，努力尋找其波動趨勢的內在規律，有效化解其波動所帶來的風險。目前，建立大宗農產品價格波動基金是化解農產品價格波動風險的一種有效途徑，一方面基金經過投資農業類股票、農產品期貨等金融產品增加收益，使基金規模不斷擴大，另一方面，當農產品價格下跌到一定程度時補貼農戶，使他們盡量避免因價格下跌造成的“谷賤傷農”現象發生。

3.3加強農產品價格波動的信息化建設，及早掌握價格變動的方向

我國農業信息化建設工作已經開展了多年，包括農產品供求信息在內的服務平臺已初見成效。但隨著農產品價格金融化與國際化進程的加快，給信息化建設提出了新的課題，怎樣將與農產品相關的國際金融產品及時反映國際農產品價格變化的信息平臺搭建起來。長期以來，我們農產品價格信息的收集主要面向國內實物市場，忽視了對國外農產品金融市場及國際農產品商品市場的價格信息收集，導致我們對農產品價格波動的源頭認識不清，常常處于信息被動接受的地位。

加強農產品價格波動的信息化建設就是開放農產品價格信息的視野，將影響農產品價格的金融因素、國際因素納入信息化建設的內容，全方位掌握農產品價格的完備信息，通過互聯網、手機等現代信息工具及時交流價格變化的信息，掌握價格變動的方向。引起農產品價格的大起大落的因素之一就是信息溝通不暢，因此，加強農產品價格波動的信息化建設，能從根本上解決農產品價格的劇烈波動以及給農民帶來的負面影響。

【參考文獻】

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農產品價格范文第5篇

關鍵詞：農產品價格；流通成本；供應鏈

中圖分類號：F762 文獻標識碼：A 文章編號：1006-4117（2012）02-0396-01

一、重慶農產品價格現狀

重慶是中國最年輕一位直轄市，位于中國的西南部，是長江中下游地區重要的經濟中心和金融中心。重慶總人口約有3000萬人，農村人口居多，有2400萬左右占總人口80%以上。重慶農村地區廣闊，農業發展方式卻比較落后，尤其是在農產品流通方面體現的尤為明顯。流通環節的增加會大大增加產品的貨損率――據統計，農產品在流通過程中貨損率已達到1/3，此為農產品價格上漲的一個重要原因。如何有效改善農產品流通流通機制、保證農產品順暢流通對重慶農業經濟的發展是至關重要的。

目前，重慶雖有菜園壩、南坪和楊家坪等十多個農產品批發市場，農產品流通卻主要采用從生產地再由采購部門直接收購，然后轉送到批發市場，最后才到達銷售市場的流通模式。在重慶農產品流通過程中存在很多問題，其主要原因在于農產品的流通體制。流通環節過多使得流通成本大大增加，進而使農產品的價格上漲。

二．農產品的流通成本

農產品的生產、流通、銷售到最后消費者手中，是整個農產品的流動過程，其中最主要的環節是流通環節這也是最重要的環節。農產品的流通環節背后存在的弊端是導致農產品價格上漲的重要原因，因此流通環節過于冗長復雜，就會使得農產品的成本大大提高，所以農民常常以低價出售的產品，但到了餐桌上卻又是另一番景象。

流通環節包含成本，主要有以下幾方面：

（一）運輸費用

運輸費用在整個流通環節所占的比重相對其他費用是較大的，從農產品的生產地到達農產品的銷售市場，一般采取的是公路運輸，重慶由于地勢的原因，運用公路運輸比較靈活，很適合短途運輸，但期間所要收取的費用有很多。包括：過路橋費、燃油費、道口費，司機的工資、食宿費，車輛養路費、維修費、保險費，車輛由于超載、超速等違章的罰款等，這些費用平均加在農產品的成本里，就是一個很龐大的數字。

（二）裝卸、包裝費用

從農產品運到銷售市場，會雇傭人工對農產品進行裝卸搬運，隨著裝卸搬運的次數則更多，其間的成本也相應的增加。在農產品進入市場之前，要對農產品整理和清潔，并且對其進行包裝，將大包裝改成小包裝等工作，這個環節涉及到雇傭人工費用，雖然工作程序很簡單但是次數多，這也會在總的流通費用中占有一部分。

（三）管理費用

從農產品進入市場的過程中，管理是很重要，像蔬菜瓜果對溫度和濕度要求很高，包裝要合理，運輸方式也要恰當。若運輸途中管理不當，就會造成蔬菜腐爛、變形等。所以對農產品管理時，所需的設備設施和人力以及農產品損耗，這些都會產生很大的費用。

（四）市場管理費用

在運輸過程中會繳納各種各樣的市場管理費用，有的是按品種種類來進行收取，有的是按數量收取，銷售商為了降低稅收的壓力，會直接將其轉嫁到農產品的價格上，來減少成本。

（五）信息不對稱

在現今的傳統生產體制，農民只知道一味的生產，由于農民不了解市場最新信息也不知道如何預測未來情況，往往在種植時，只會簡單憑著上一年的銷售情況，盲目減少或者擴大種植面積，跟風種植，或者看到現在哪種農產品價格高就種植哪種農產品，等到銷售時，很容易出現生產過剩沒有銷路，導致流通環節發生問題，這樣就會間接增加農民的生產成本。

三．提出建議和意見

隨著經濟的發展，人們對生活質量的要求也越來越高。重慶地區鼓勵發展農產品經濟不僅可以保護農民的利益，而且有利于重慶各方面的全面發展。只有建立合理的農產品機制并保證農產品在流通環節中的順暢，才能提高農產品的競爭力，保證農民增產又增收。綜合本文以上所述，故提出以下幾點以供參考：

（一）在流通環節，需整頓流通環節的秩序，減少流通環節，并且讓農民參與到流通環節，使農民能夠及時獲取最新的市場信息，并且能夠獲取流通環節的增值。在改善流通環節時，并且建立農業產業供應鏈，讓農民能夠參與到加工和包裝等環節中，增加農民的利潤。對于小型的農業生產戶，可以建立農業合作社，讓幾個小型農業生產戶通過合約進行合作，提高他們組織能力和市場競爭地位，使得在資金和銷售方面都可以建立優勢。還可以建立“農超對接”，優化了農產品供應鏈，減少了流通環節，并且能夠實現多贏。

（二）政府應該更好統籌規劃農業種植面積，避免與經濟發展產生矛盾，并且實行利民、惠民的政策，繼續實施農民補貼和農業政策支持的政策，使得農民的基本利益得到保障，保持農民的積極性。對于現今的經濟發展狀況，要提高物價上漲的警惕性，盡量減少對農產品價格的負面影響。政府應當采取措施，加強對宏觀經濟的調控，保障我國經濟健康穩定發展。政府還應增加對農業的財政支出，多建立大型的農產品集散地，能夠統一管理和規劃，減少對農產品的收取的各種費用，降低市場標準，允許農民進入直接銷售農產品給消費者。

作者單位：重慶文理學院紅河校區經濟與管理學院

參考文獻：

[1]胡定寰.“農超對接”怎樣做[M].北京：中國農業科學出版社,2010.

[2]蒲春花.農產品價格波動影響物價水平的理論和實證研究[C].重慶.西南大學,2011