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1數(shù)理金融專業(yè)核心課程群的設(shè)置

數(shù)理金融專業(yè)課程群的構(gòu)造應(yīng)該突出知識在解決金融問題的實用性和針對性，對涉及到金融、數(shù)學(xué)、統(tǒng)計、計算機(jī)學(xué)科的知識，不以原有學(xué)科知識的完整性為準(zhǔn)則，而是對照數(shù)理金融專業(yè)實際需求對原有學(xué)科的知識進(jìn)行刪減、重組和增設(shè)。由于數(shù)理金融專業(yè)的培養(yǎng)目的是培養(yǎng)解決金融領(lǐng)域問題的人才，因此數(shù)理金融專業(yè)核心課程群的構(gòu)造思路是立足原有金融學(xué)科，以培養(yǎng)學(xué)生量化解決金融問題的能力為導(dǎo)向，突出各學(xué)科之間的融合以及知識點關(guān)系的處理。基于這一構(gòu)造思路，我們對數(shù)理金融專業(yè)設(shè)置三個核心課程群：金融基礎(chǔ)課程群、量化金融課程群以及實證方法課程群。三者的關(guān)系在于金融基礎(chǔ)課程群是基礎(chǔ)，介紹金融領(lǐng)域的傳統(tǒng)理論知識；量化金融課程群是核心，是區(qū)別傳統(tǒng)金融學(xué)的關(guān)鍵，介紹現(xiàn)代金融理論的定價和風(fēng)險管理知識；實證方法課程群是手段，即如何利用數(shù)學(xué)、統(tǒng)計學(xué)和計算機(jī)學(xué)科的知識對量化金融課程群中所涉及知識點加以實現(xiàn)，并進(jìn)而解決實際量化金融問題。金融學(xué)基礎(chǔ)課程群和量化金融學(xué)課程群主要是基于傳統(tǒng)金融學(xué)科和現(xiàn)代金融理論的基礎(chǔ)進(jìn)行構(gòu)建。金融學(xué)基礎(chǔ)課程群涉及的課程主要包括金融市場學(xué)、投資學(xué)、國際金融學(xué)等，量化金融學(xué)課程主要包括資產(chǎn)定價、投資組合與風(fēng)險管理等。實證方法課程群是補(bǔ)充數(shù)學(xué)、統(tǒng)計學(xué)和計算機(jī)等相關(guān)學(xué)科知識，由于數(shù)理金融專業(yè)對這些學(xué)科的理論知識沒有過深的涉足，僅需要能加以靈活運(yùn)用解決量化金融問題，因此精選了隨機(jī)過程、金融計量學(xué)、金融數(shù)學(xué)軟件等課程。

2核心課程群內(nèi)課程知識點構(gòu)建

雖然我們對數(shù)理金融專業(yè)核心課程群及其之間的關(guān)系進(jìn)行了梳理，但是如果不對課程群內(nèi)各課程知識點進(jìn)行重新構(gòu)建；那么我們只是完成了第一步工作，即對數(shù)理金融專業(yè)課程進(jìn)行粗線條地歸類、刪減和增設(shè)，更細(xì)致的工作是如何對課程群的群內(nèi)及群間的知識點進(jìn)行系統(tǒng)化的構(gòu)建。

2.1以各課程群的整體建設(shè)目標(biāo)組織各課程群內(nèi)知識點

課程群不是幾門課的簡單疊加，而是圍繞課程群的總體教學(xué)目標(biāo)，進(jìn)行知識點的整合。因此課程內(nèi)容不再是按照原課程知識點自然邏輯進(jìn)行安排，而是打破原有課程的知識點的構(gòu)架，選擇與課程群的整體建設(shè)目標(biāo)相關(guān)的知識點，與課程群內(nèi)其他課程知識點一起進(jìn)行優(yōu)化。在優(yōu)化的過程中首先減少諸多課程內(nèi)容的重復(fù)；其次根據(jù)課程群的建設(shè)思路和系統(tǒng)統(tǒng)籌規(guī)劃，對相關(guān)課程進(jìn)行重新設(shè)計和整合構(gòu)建，對具體課程知識點進(jìn)行增、刪、整、并；最后根據(jù)知識點之間的關(guān)系以及重要程度進(jìn)行教學(xué)時數(shù)和時間分配。

2.2以學(xué)生能力培養(yǎng)為導(dǎo)向注重知識點與實際案例的有效結(jié)合

數(shù)理金融專業(yè)的教學(xué)根本目的不在于數(shù)理金融相關(guān)知識點的傳授，而在于學(xué)生量化解決實際金融問題的能力培養(yǎng)。因此在知識點的梳理和構(gòu)建過程中，應(yīng)該緊扣實際案例，做到知識點的呈現(xiàn)與實際案例中問題解決有效結(jié)合。即，知識點的安排不是按照知識點的自然邏輯進(jìn)行安排，而是以實際案例的問題解決過程進(jìn)行知識點的篩選和安排，突出學(xué)生通過案例學(xué)習(xí)知識點，并能對知識點進(jìn)行實際應(yīng)用的能力培養(yǎng)。知識點與案例緊密結(jié)合不僅增加了知識點的鮮活性、立體性和形象性，而且有助于學(xué)生的邏輯思維能力的培養(yǎng)。單純的知識點的傳授，只是讓學(xué)生掌握了知識點自身的邏輯體系；但是在解決實際問題中，學(xué)生需要能對問題進(jìn)行解剖，抓住問題的關(guān)鍵，并在眾多的知識點中選擇恰當(dāng)?shù)闹R點來分析問題，這卻是單純知識點的傳授所無法實現(xiàn)的。但是如果知識點的構(gòu)建和習(xí)得過程中本身就是按照問題解決的邏輯進(jìn)行的；那么在知識點的習(xí)得過程中，邏輯思維能力也會得到應(yīng)有的提高。特別是對于應(yīng)用性極強(qiáng)的數(shù)理金融專業(yè)，特別是課程群中的重要知識點，一定要與市場實際案例相結(jié)合，通過案例的引入、問題的解決、問題的引申來呈現(xiàn)知識點。

3數(shù)理金融專業(yè)核心課程群教學(xué)模式探討

數(shù)理金融專業(yè)核心課程群設(shè)置的總體目標(biāo)是培養(yǎng)學(xué)生量化解決金融實際問題的能力，因此教學(xué)模式也區(qū)別于單純以知識傳輸為目標(biāo)的傳統(tǒng)教學(xué)模式。傳統(tǒng)教學(xué)模式一般是教師對學(xué)生的單向性的灌輸活動，學(xué)生的參與度不夠；導(dǎo)致的結(jié)果是學(xué)生對知識的掌握與實際相脫節(jié)，無法靈活應(yīng)用所學(xué)知識解決現(xiàn)實問題。針對現(xiàn)實性、綜合性、復(fù)雜性極強(qiáng)的金融市場，我們提出了應(yīng)用探究合作式教學(xué)模式開展數(shù)理金融專業(yè)核心課程群的教學(xué)活動。

3.1探究合作式教學(xué)模式的含義

探究合作式教學(xué)模式包括兩層含義，一是“探究學(xué)習(xí)”，二是“合作教學(xué)”。“探究學(xué)習(xí)”是1961年美國芝加哥大學(xué)教授施瓦布（J.J.Schwab）在哈佛大學(xué)舉行紀(jì)念演講會上提出的。認(rèn)為教學(xué)內(nèi)容應(yīng)當(dāng)呈現(xiàn)學(xué)科特有的探究方法去探究敘事，去解決問題；教師應(yīng)當(dāng)用探究的方式來傳授知識，學(xué)生也應(yīng)通過探究活動來展開學(xué)習(xí)。“合作教學(xué)”理論是20世紀(jì)70年代中期美國教育家威廉•格拉塞提出的。合作教學(xué)模式是在充分相信學(xué)生，真正把學(xué)生當(dāng)作學(xué)習(xí)的主人的前提下，以師生之間和生生之間的全員互動關(guān)系為課堂教學(xué)的核心，以學(xué)生的小組合作學(xué)習(xí)為教學(xué)的基本形式，以小組團(tuán)體成績?yōu)樵u價對象，通過合作互動促進(jìn)學(xué)生共同達(dá)到教學(xué)目標(biāo)。探究合作式學(xué)習(xí)模式則是“探究學(xué)習(xí)”和“合作教學(xué)”的有效結(jié)合，可以概括成“創(chuàng)設(shè)問題情境—探究合作—總結(jié)、反思、評價—作業(yè)延伸”這樣四個環(huán)節(jié)(顧鋒娟，2009)。首先通過創(chuàng)設(shè)問題情境激發(fā)學(xué)生的求知欲和主體意識；通過學(xué)生的主動探究、合作討論來培養(yǎng)學(xué)生的實踐能力和創(chuàng)新精神；通過總結(jié)、反思、評價環(huán)節(jié)提升學(xué)生總結(jié)問題的能力；最后通過作業(yè)延伸對已學(xué)知識進(jìn)行鞏固加深。

3.2數(shù)理金融專業(yè)課程群開展探究合作式教學(xué)模式的應(yīng)用實例

我們利用探究合作式教學(xué)模式對數(shù)理金融專業(yè)課程群進(jìn)行教學(xué)模式改革，強(qiáng)調(diào)教學(xué)過程中的探究過程及學(xué)生的主動參與，以量化金融課程群中資本資產(chǎn)定價模型這一知識點為例子說明如何開展探究合作式教學(xué)模式改革，并且如何培養(yǎng)學(xué)生量化解決金融實際問題的能力。資本資產(chǎn)定價模型（簡稱CAPM模型）相關(guān)內(nèi)容，該內(nèi)容是量化金融課程群中“投資組合與風(fēng)險管理”課程中“證券投資組合理論”章節(jié)內(nèi)的重點、難點，也是現(xiàn)資組合理論的精髓；但是由于理論性較強(qiáng)，不容易理解，很多學(xué)生在學(xué)習(xí)過程中囫圇吞棗，在學(xué)習(xí)后都不能加以實際應(yīng)用。按照探究合作式教學(xué)模式的改革思路，我們對這部分內(nèi)容按照案例引入、思考探究、實證驗證、總結(jié)引申的過程進(jìn)行設(shè)計，并利用Excel對實證計算部分進(jìn)行實現(xiàn)，使學(xué)生對CAPM模型相關(guān)知識有一個立體化、形象化、系統(tǒng)化的認(rèn)知，并能付諸實際應(yīng)用。

3.2.1案例引入

首先以案例引入問題情景，某個投資者要進(jìn)行投資萬科這只股票，那么他需要思考投資萬科可能獲得的收益以及可能承受的風(fēng)險，即引入了資本資產(chǎn)定價模型中的兩個關(guān)鍵因素——收益和風(fēng)險。

3.2.2初步探討

對萬科股票過去一年的收益和風(fēng)險進(jìn)行計算，并將其與整個市場的收益和風(fēng)險進(jìn)行對比，得到萬科的風(fēng)險大于整個市場的平均風(fēng)險，萬科在去年整個市場下跌的環(huán)境中下跌得更厲害。以數(shù)據(jù)的簡單對比形象地展示了收益和風(fēng)險之間的關(guān)系，并逐步引入到風(fēng)險和收益的定量化的模型——CAPM模型，即教學(xué)過程中的理論知識點。在這過程中引導(dǎo)學(xué)生利用Excel的ln函數(shù)、average函數(shù)、stdev函數(shù)、拖曳功能等實現(xiàn)對萬科和上證綜指的對數(shù)日收益率、日標(biāo)準(zhǔn)差、年化標(biāo)準(zhǔn)差等變量的計算。

3.2.3CAPM模型的實證計算

以萬科實際數(shù)據(jù)驗證CAPM模型，并通過對比CAPM模型計算出的期望收益與萬科過去一年的實際收益之間的差異，得出CAPM模型的核心知識點：市場只對風(fēng)險資產(chǎn)的系統(tǒng)風(fēng)險（貝塔值）進(jìn)行補(bǔ)償，不對非系統(tǒng)風(fēng)險進(jìn)行補(bǔ)償。在這過程中引導(dǎo)學(xué)生運(yùn)用Excel的covar函數(shù)進(jìn)行貝塔值的計算，并利用萬科實際數(shù)據(jù)和CAPM模型計算出的差異，形象地闡述了雖然市場不對非系統(tǒng)風(fēng)險進(jìn)行補(bǔ)償，但依然會給投資帶來可能的損失。

3.2.4案例的總結(jié)和引申

總結(jié)案例，加深對CAPM模型、系統(tǒng)風(fēng)險、非系統(tǒng)風(fēng)險的理解。最后引申到實際投資中，給出兩個重要的政策建議。第一，根據(jù)自身的風(fēng)險承受能力選擇合適的貝塔值；第二，如何在實際投資中進(jìn)行非系統(tǒng)風(fēng)險的分散。

3.3探究合作式教學(xué)模式符合數(shù)理金融課程群的建設(shè)目標(biāo)

數(shù)理金融課程群的建設(shè)目標(biāo)是培養(yǎng)學(xué)生定量化解決金融問題的能力，通過上述資本資產(chǎn)定價模型的知識點的探究合作式教學(xué)模式設(shè)計，我們可以看出探究合作式教學(xué)模式有助于實現(xiàn)這一建設(shè)目標(biāo)。（1）以投資者的投資思維過程出發(fā)組織該部分知識點，符合學(xué)生的認(rèn)知規(guī)律；（2）教學(xué)過程通過案例引入、思考探究、實證驗證、總結(jié)引申等進(jìn)行展開，激發(fā)學(xué)生主動思考，體現(xiàn)學(xué)習(xí)的思辨過程；（3）通過實例計算，使學(xué)生對理論知識的學(xué)習(xí)有立體、直觀的感受；（4）用Excel對計算過程進(jìn)行實現(xiàn)，提高學(xué)生的實際動手能力和解決問題的能力；（5）案例與知識點的有效結(jié)合，實現(xiàn)學(xué)生的“知”與“行”的統(tǒng)一。

4結(jié)束語

數(shù)理金融專業(yè)融合傳統(tǒng)金融學(xué)、數(shù)學(xué)、統(tǒng)計學(xué)、計算機(jī)學(xué)等多個學(xué)科知識，與其他傳統(tǒng)專業(yè)相比，一方面需要解決交叉學(xué)科龐雜的課程內(nèi)容與學(xué)時之間的矛盾；另一方面需要按照自身的培養(yǎng)目標(biāo)，弱化學(xué)科之間界限，進(jìn)行跨學(xué)科知識體系的重構(gòu)。為此我們緊密圍繞金融市場對數(shù)理金融專業(yè)人才素質(zhì)的要求對數(shù)理金融專業(yè)課程進(jìn)行整合，率先構(gòu)建知識傳授和能力培養(yǎng)并重的專業(yè)核心課程群結(jié)構(gòu)體系，具體包括金融基礎(chǔ)課程群、量化金融課程群和軟件應(yīng)用課程群，并對課程群的教學(xué)組織形式進(jìn)行合作研究性教學(xué)模式的改革思考，為數(shù)理金融專業(yè)改革和建設(shè)提供了新思路。

作者：顧鋒娟 徐愛民 單位：浙江萬里學(xué)院計算機(jī)與信息學(xué)院